Processus homogène

Processus homogène Suite de variables aléatoires pour laquelle les probabilité de transitions sont indépendantes du temps de départ : $${\Bbb P}(X_{t+s}=y\mid X_s=x)=:p_{xy}(t)\quad\text{indépendant de }s$$

on a alors une propriété de Semigroupe des $p_{xy}(\cdot)$ venant de l'Equation de Chapman-Kolmogorov

Math'φsics

Formulaire de report